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2017年期货从业基础知识考点解读:外汇掉期

时间:2019-03-16 14:30

来源:未知作者:admin点击:

  【摘要】环球网校编辑为考生发布2017年期货从业基础知识考点解读:外汇掉期的新闻,为考生发布期货从业资格考试的相关考试重点,希望大家认真学习和复习,预祝考生都能顺利通过考试。2017年期货从业基础知识

  【摘要】环球网校编辑为考生发布“2017年期货从业基础知识考点解读:外汇掉期”的新闻,为考生发布期货从业资格考试的相关考试重点,希望大家认真学习和复习,预祝考生都能顺利通过考试。2017年期货从业基础知识考点解读:外汇掉期的具体内容如下:

  (1)每笔外汇掉期交易包含一个近端起息日和一个远端起息日。这两个不同起息日所对应的汇率称为掉期汇率(Swap Rate)。

  (2)掉期汇率可分为近端汇率(第一次交换货币时适用的汇率)和远端汇率(第二次交换货币时适用的汇率)

  (3)远端汇率和近端汇率的点差被称为“掉期点”(Swap Point)。

  (1)这两个约定的汇价被称之为掉期全价(Swap All-Inrate),由交易成交时报价方报出的即期汇率加相应期限的“掉期点”计算获得。因此,掉期全价包括近端掉期全价和远端掉期全价。

  (2)一般掉期交易中汇率的报价方式为做市商式(bid/ask,即做市商买价/做市商卖价)报价。例如,美元兑人民币即期汇率报价为6.2340/6.2343。

  当外汇收付时间不匹配时,将所持有的即期外汇变成远期外汇或将远期外汇变成即期外汇(或是比原来期限短的远期)使得外汇收付时间一致。

  方案二:立即在同业市场售出100万即期英镑,同时进行买/卖180天远期100万英镑的掉期交易。

  (掉期交易意味着“双向交易”,不会破坏对方的头寸状态,因而这种做法不会增加对方的头寸风险,比第一种方案更容易实现。)

  外汇掉期基本不改变整体资产的规模,因此,企业进行风险管理的重点主要是分析自身的资产结构。外汇掉期的外汇远期合约也意味着其具有一定的短期融资功能。

  【单选题】交易双方约定在前后两个不同的起息日(货币收款或付款执行生效日)以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换,这种交易是()交易。

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